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ボリンジャーバンドで仮想通貨市場分析してみる

標準偏差

「ボリンジャーバンド」の名前は知っているけれど使い方が分からなかったり、仮想通貨取引にも使えるのか疑問を持っていたりする方は多いのではないでしょうか?

ボリンジャーバンド自体は、その算出方法は非常に複雑ですが、トレードに利用するだけであれば覚えるべきことはそう多くありません。

また、ビットコインなどのメジャーな仮想通貨であれば、ボリンジャーバンドを使って投資判断を下すことも有効だと思います

今回は、移動平均線を利用して算出されるテクニカル分析ツール「ボリンジャーバンド」について、ビットコインのチャートを用いながら解説していきたいと思います。

ボリンジャーバンドとは?

ボリンジャーバンドは、相場のボラティリティ(振れ幅)を測定することにより、現在の仮想通貨の価格が正常値からどのくらい離れているのかを判断できるテクニカル分析手法です。

ボリンジャーバンドは「25日移動平均線」と、「標準偏差」から算出される「ボリンジャーバンド」から構成されています。

ボリンジャーバンドとは?

「標準偏差」は、ある期間の仮想通貨の価格が、その時点までの平均値からどのくらいばらついているのかを求めたもので、統計学の「正規分布」を基に求められます。

標準偏差はσ(シグマ)とよばれ、ボリンジャーバンドでは±σ~±3σまで、通常は表示されます。

標準偏差

細かい計算は不要なので必要な情報だけ紹介しますと、各ボリンジャーバンド内に仮想通貨の価格が収まる可能性は以下の通りとなります。

±σに収まる確率 68.26%
±2σに収まる確率 95.44%
±3σに収まる確率 99.73%

蛇足ですが、「標準偏差」は、受験勉強でよく使われる「偏差値」と同じです。

偏差値で例えるなら、3σは偏差値80、2σは偏差値70くらいだと言えますので、その価格帯まで仮想通貨の価格が上がる(下がる)ことはめったにない事が分かると思います

±σに収まる確率 偏差値50〜60 国立大学レベル
±2σに収まる確率 偏差値60〜70 阪大レベル
±3σに収まる確率 偏差値70〜80 東大・京大レベル

また、ボリンジャーバンドの幅も、トレードをする上ではチェックしておくべきです。

ボリンジャーバンドの幅

特に、上の図の赤丸のようにボリンジャーバンドの幅が広がり始めている場合は、「ボリンジャーバンドのエクスパンション」と呼ばれ、トレンドの始まりを示す兆候であるため、見つけることができれば絶好のトレードチャンスになります。

ボリンジャーバンドでビットコインの買いタイミングを見つけよう①--2σにタッチしたタイミング-

ボリンジャーバンドは、基本的に「逆張り」のタイミングをはかるために使われるテクニカル分析ツールです。
タイミングの見つけ方は単純で「-2σか-3σを突破したタイミング」です。

統計学的に考えれば、仮想通貨の価格が-2σ以下になる確率は5%以下、―3σにいたってはその価格以下になる確率が1%未満であり、時間がたてばたつほどその価格以上になる確率は上がります。

±σに収まる確率 68.26%
±2σに収まる確率 95.44%
±3σに収まる確率 99.73%

ボリンジャーバンドでビットコインの買いタイミングを見つけよう②-バンドエクスパンションを見つけよう!-

ボリンジャーバンドは、バンド同士の幅にも注意が必要です。

特に、バンドの幅が上に広がっている場合は、トレンド相場がそこから始まる可能性が高いです。

このバンドの幅が上に広がっている状態のことを「バンドエクスパンション」と呼びます。

ビットコインの15分足チャート

上の画像は2018年2月のビットコインの15分足チャートです。
バンドエクスパンション後に大きな上昇トレンドが始まっているのが画像を見ても分かると思います。

バンドウォークはトレンドの印

もう1つ、仮想通貨の買いタイミングではありませんが、ボリンジャーバンドのパターンの中でも特に有名な「バンドウォーク」について紹介しておきます。

「バンドウォーク」は、文字通り「ボリンジャーバンド上をローソク足が渡り歩いていく相場」のことです。

「バンドウォーク」が現れると、その期間はしっかりとしたトレンドが続いているという事がわかります。

バンドウォークについて

上の画像は2018年2月のビットコイン1時間足チャートです。

バンドウォークは、ボリンジャーバンドの幅が狭まったタイミングで始まると言われていますが、それだけではどの方向にトレンドが進むのかは分からないので意味がありません。

以上、ボリンジャーバンドの基本的な買いタイミングを紹介しましたので、ここからはボリンジャーバンドと組み合わせると相性のいいオシレーター系指標などを紹介したいと思います。

ボリンジャーバンドの応用例 - MACDの0ラインと組み合わせる

ボリンジャーバンドのリスクの1つが、「±2σ以上(以下)にもかかわらず、トレンドが続く可能性がある」ことで、ボリンジャーバンドだけでトレード判断を行うことは危険だと言われています。

例えば-2σの価格帯逆張りで仮想通貨を買い付けたにもかかわらず価格がどんどん下がり続けるという罠にハマってしまうこともあります。

MACDの0ライン

※上の画像は2018年2月のビットコイン1時間足チャートです。
このような「ボリンジャーバンドの罠」にはまらないために、MACDを観て「これから上昇相場になりうるか」を確認しましょう。

「MACDが0ライン以上であれば、相場に上昇する勢いがあるというサインになる」ということは覚えていますでしょうか?

MACDが0であれば相場は買いの力が強いので、ボリンジャーバンドの買いサインがダマシである可能性は下がります。

MACD

上の画像は2017年12月のビットコイン1時間足チャートです。

また、先述したバンドウォークについても同様のことが言えます。

ゴールデンクロス

上の画像は2017年12月のビットコイン1時間足チャートです。

このように、ボリンジャーバンドが狭まっている時にMACDが0ラインより上にあり、MACDとシグナルがゴールデンクロスを描いていれば、その後はバンドウォークを描きながら上昇相場になる可能性が高いです。

まとめ

以上がボリンジャーバンドの紹介でした。いかがでしょうか?

解説したボリンジャーバンドの買いタイミングが、ビットコインチャートでも機能していたことが確認できたかと思います。

今回の記事をまとめますと以下の通りとなります。

  • ボリンジャーバンドは移動平均線と標準偏差(σ)から算出されるバンドから出来ている
  • バンドとローソク足との位置関係が重要
  • 統計学的にローソク足が±2~3σにタッチした場合、期間がたてばたつほどバンド内に収縮する可能性が高くなる
  • ボリンジャーバンドはMACDと組み合わせることにより、より正しい投資判断を下すことが出来る

これらはボリンジャーバンドの基本ではありますが、テクニカル分析を行う上で知っておくべき知識としては今回紹介したことだけで十分です。

逆張りトレードという手法は一歩間違えれば大きな損失を被ってしまいます。ボリンジャーバンドを使用する際はしっかりと分析をしたうえでトレードを行いましょう。

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